Como ler Índia VIX e volatilidade do comércio na Nifty Na Índia, os mercados têm visto aumento significativo no índice de volatilidade. Temos VIX em NSE, que foram recentemente avançando para 20. Vamos ver em detalhes como VIX é usado na negociação futuro nifty. Poucos comerciantes estão usando VIX para ver a direção correta do futuro Nifty e também encontrar o ponto de reversão correta e mais provável. VIX também define o risco para os comerciantes de posição nifty e também opção escritores. O que é índice de volatilidade VIX Antes de aprender o índice de volatilidade permite entender o que é volatilidade. Assim, a volatilidade é o valor pelo qual o preço flutua em um período de tempo. É medido por alguns cálculos matemáticos8230 Eu não quero entrar nesse detalhe. Índice de volatilidade mostra essa flutuação dos preços durante um determinado período. Como a volatilidade é medida Na NSE, há um índice especial para medir a volatilidade, é a Índia VIX. Pode-se até mesmo ver as cartas de VIX em tempo real base. No entanto, existem indicadores técnicos, que podem ser usados para medir a volatilidade no mercado. Bollinger bandas e média True Range (ATR) são mais comumente usado para acompanhar as flutuações de preços ea volatilidade. O VIX da Índia utiliza a volatilidade implícita das opções NSE NSE e é útil na previsão da volatilidade global do mercado para os próximos 30 dias. Uma queda VIX significa que há menor incerteza e confiança no mercado é alta ea maior parte do tempo direção da tendência é clara. Um aumento VIX mostra que há muita incerteza nos mercados e ação de preço deve ser muito volátil ou sensível nos próximos dias. Como negociar pode ser feito usando VIX Bem, nós sabemos que a alta volatilidade torna os mercados finos / laterais / gama limitada ou volátil. Então, enquanto procura um comércio em nifty futuro ou nifty opção escrever um deve verificar que, se a volatilidade é baixa para que os comerciantes tendência pode estar no lado direito do comércio. Agora, se um comerciante está escrevendo opções nifty, então ele deve verificar a volatilidade antes de tomar o comércio, uma vez que a alta volatilidade fará com que o preço flutuar e pode até ver reversões em nenhum momento para risco comercial aumenta. Por outro lado, se você é um comerciante de tendência para futuro nifty e quer confirmar se a tendência atual vai sustentar por algum tempo, em seguida, os comerciantes devem ver menor volatilidade no gráfico VIX. Se nifty estiver tendendo com baixa volatilidade, então é mais provável que continue movendo na mesma direção. Vou recomendar para o comércio apenas quando o VIX está se movendo mais baixo e um nível abaixo de 20 é ok para negociação. Mas se o VIX vai acima de 20, isso significa que as chances de reversão na tendência de curto prazo é muito alta e grandes movimentos repentinos poderia ser esperado. Você deve ler isto: Como nifty chega ao fundo em fevereiro, idéia de comércio usando a Índia VIX Existe uma forte relação inversa entre o futuro nifty e Índia índice vix (índice de volatilidade). Nós vimos que, quando o nifty declarou cair o vix estava levantando-se, como o mais nifty. Nifty futuro está pronto para Breakout, VIX em 8 meses baixo Nifty futuro tem sido comercial no seu intervalo de negociação de médio prazo, mas VIX agora está avançando mais baixo. De acordo com gráficos Índice de volatilidade VIX é visto no nível mais baixo nos últimos 8 meses. Este VIX inferior. O que é Nifty Future e Como trocá-lo com a ferramenta Trend Os novatos que vêem os mercados na TV muitas vezes me perguntam o que é o futuro nifty e como ele é negociado, quais são os benefícios dele, como descobrir a tendência. Aqui estão as respostas. Benefícios da negociação em futuros Nifty e Nifty opções Eu tenho sido muito ocupado para escrever artigos de pesquisa sobre Nifty futuro e opções nifty, mas hoje estou compartilhando por que deve um comércio comerciante em futuros e opções nifty. Cerca de 75 da. Dados do PIB chinês, Por que futuro Nifty vai negociar mais baixo esta semana Estamos prevendo que futuro nifty está indo para o comércio mais baixo esta semana, aqui está a principal razão por trás de nossa análise. Na sexta-feira, os dados do PIB real chinês deve ser lançado, anteriormente esse número. Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse inclui mercado de ações, forex e ouro. Ravi gujarati diz thnx senhor informações muito úteis Oi, Obrigado senhor para as informações sobre o cálculo do índice de volatilidade. Eu precisava disso para uma de minhas avaliações. Oi bhaveek, Eu tenho seguido o seu blog há algum tempo. Eu não vi nenhuma pesquisa de você, eu queria saber se você pode escrever alguns artigos sobre futuro nifty. VIX está me confundindo um pouco, você poderia por favor me aconselhar algumas regras de estúpido / estratégia baseada no VIX Nifty. Jitendra rathore diz que eu sou um comerciante opções nifty, eu quero saber a tendência atual no futuro nifty e também a sua opinião onde você vê nifty para expirar nesta série. Resposta rápida apreciada. Bhanu joshi saysComo usar Calculadora de Preços Teóricos de Futuros O valor justo dos futuros de ações é calculado usando a relação de custo de carry entre os futuros eo índice de ações subjacente. No entanto, desde Índia VIX índice representa a volatilidade não há carry entre Índia VIX futuros e Índia VIX. Portanto, o valor justo da Índia VIX é derivado da estrutura de termo da taxa média de variância. Download Índia VIX Futuros Modelo de Preços Teórico Enquanto Índia VIX é esperado volatilidade mais de 30 dias a partir do dia atual, Índia VIX futuro é esperado volatilidade mais de 30 dias a partir do vencimento. Usando a Ferramenta de Preços Teóricos de Futuros O preço de futuros teóricos pode ser calculado para qualquer dia a partir de 29 de setembro de 2009 até o dia atual Ao selecionar a data, a ferramenta deve exibir o último preço VIX da Índia para o dia selecionado. . O preço à vista esperado pode ser introduzido até 4 decimais com o valor do carrapato de 0,0025 Ao clicar em calcular, a ferramenta calculará o preço futuro teórico para a Índia VIX O preço futuro teórico será calculado para três contratos semanais que expiram em terça-feira O preço futuro é citado como 100 vezes O Valor do Índice. Por exemplo, se esperado preço VIX Índia em expiração é 16.3275, o usuário deve citar 1632.75 como preço de futuros para negociação. Portfolio Diversificação O que é volatilidade implícita Email A volatilidade implícita (IV) é um dos conceitos mais importantes para os operadores de opções para entender por duas razões. Primeiro, mostra como o mercado pode ser volátil no futuro. Em segundo lugar, a volatilidade implícita pode ajudá-lo a calcular a probabilidade. Este é um componente crítico de negociação de opções que pode ser útil ao tentar determinar a probabilidade de uma ação atingir um preço específico por um determinado tempo. Tenha em mente que, embora essas razões possam ajudá-lo na tomada de decisões comerciais, volatilidade implícita não fornece uma previsão com relação à direção do mercado. Embora a volatilidade implícita seja vista como uma importante informação, acima de tudo ela é determinada usando um modelo de preço de opções, o que torna os dados teóricos por natureza. Não há garantia de que essas previsões sejam corretas. Compreensão IV significa que você pode entrar em um comércio de opções conhecendo a opinião dos mercados de cada vez. Muitos comerciantes incorretamente tentam usar IV para encontrar pechinchas ou valores excessivamente inflacionados, assumindo IV é muito alto ou muito baixo. Esta interpretação negligencia um ponto importante, entretanto. As opções negociam em certos níveis de volatilidade implícita devido à atividade atual do mercado. Em outras palavras, a atividade do mercado pode ajudar a explicar por que uma opção é fixada o preço de uma certa maneira. Aqui bem mostrar-lhe como usar a volatilidade implícita para melhorar a sua negociação. Especificamente, bem definir volatilidade implícita, explicar a sua relação com a probabilidade, e demonstrar como ele mede as chances de um comércio bem sucedido. Volatilidade histórica vs. implícita Existem muitos tipos diferentes de volatilidade, mas os operadores de opções tendem a se concentrar nas volatilidades históricas e implícitas. A volatilidade histórica é o desvio padrão anualizado das movimentações anteriores dos preços das ações. Ele mede as variações diárias de preço no estoque durante o ano passado. Em contrapartida, IV é derivado de um preço de opções e mostra o que o mercado implica sobre a volatilidade das ações no futuro. A volatilidade implícita é uma das seis entradas usadas em um modelo de precificação de opções, mas é a única que não é diretamente observável no próprio mercado. IV só pode ser determinada por conhecer as outras cinco variáveis e resolvê-lo usando um modelo. A volatilidade implícita atua como um substituto crítico para o valor da opção - quanto maior a IV, maior o prêmio da opção. Como a maior parte do volume de negociação de opções geralmente ocorre em opções de at-the-money (ATM), estes são os contratos geralmente usados para calcular IV. Uma vez que sabemos o preço das opções ATM, podemos usar um modelo de preços de opções e uma pequena álgebra para resolver a volatilidade implícita. Alguns questionam este método, debatendo se o frango ou o ovo vem em primeiro lugar. No entanto, quando você entender a maneira como as opções mais negociadas (os ataques ATM) tendem a ser preços, você pode facilmente ver a validade desta abordagem. Se as opções são líquidas, então o modelo geralmente não determina os preços das opções ATM em vez disso, a oferta e a demanda se tornam as forças motrizes. Muitas vezes os criadores de mercado deixarão de usar um modelo porque seus valores não podem acompanhar as mudanças nessas forças com rapidez suficiente. Quando perguntado, Qual é o seu mercado para esta opção o fabricante do mercado pode responder O que você está disposto a pagar Isso significa que todas as transações nessas opções altamente negociadas são o que está definindo o preço das opções. A partir dessa ação de preços no mundo real, podemos derivar a volatilidade implícita usando um modelo de precificação de opções. Portanto, não são os marcadores de mercado que determinam o preço ou a volatilidade implícita em seu fluxo de pedidos real. Volatilidade implícita como uma ferramenta de negociação A volatilidade implícita mostra a opinião de mercado dos movimentos potenciais das ações, mas não prevê a direção. Se a volatilidade implícita for alta, o mercado acha que o estoque tem potencial para grandes oscilações de preços em qualquer direção, assim como a baixa IV implica que o estoque não se moverá tanto pela expiração da opção. Para os operadores de opções, a volatilidade implícita é mais importante do que a volatilidade histórica porque fatores IV em todas as expectativas do mercado. Se, por exemplo, a empresa pretende anunciar ganhos ou esperar uma decisão judicial, esses eventos afetarão a volatilidade implícita de opções que expiram no mesmo mês. A volatilidade implícita ajuda a avaliar o quanto uma notícia de impacto pode ter sobre o estoque subjacente. Como os operadores de opções podem usar IV para tomar decisões comerciais mais informadas A volatilidade implícita oferece uma maneira objetiva de testar previsões e identificar pontos de entrada e saída. Com uma opção IV, você pode calcular um intervalo esperado - o alto eo baixo do estoque por vencimento. Volatilidade implícita diz-lhe se o mercado concorda com a sua perspectiva, que ajuda a medir um risco de negócios e recompensa potencial. Definindo o desvio padrão Primeiro, vamos definir o desvio padrão e como ele se relaciona com a volatilidade implícita. Então, bem discutir como o desvio padrão pode ajudar a definir as expectativas futuras de um estoque de potenciais preços altos e baixos - valores que podem ajudá-lo a tomar decisões mais informadas de negociação. Para entender como a volatilidade implícita pode ser útil, primeiro você tem que entender a maior suposição feita por pessoas que constroem modelos de preços: a distribuição estatística dos preços. Existem dois tipos principais que são usados, distribuição normal ou distribuição lognormal. A imagem abaixo é de distribuição normal, às vezes conhecida como a curva de sino devido à sua aparência. Claramente, a distribuição normal dá a mesma chance de os preços ocorrerem acima ou abaixo da média (que é mostrada aqui como 50). Nós vamos usar a distribuição normal para a simplicidade. No entanto, é mais comum para os participantes do mercado usar a variedade lognormal. Por que, você pergunta Se considerarmos um estoque a um preço de 50, você poderia argumentar que há chances iguais de que o estoque pode aumentar ou diminuir no futuro. No entanto, o estoque só pode diminuir para zero, enquanto ele pode aumentar muito acima de 100. Estatisticamente falando, então, há mais possíveis resultados para o lado positivo do que o lado negativo. A maioria dos veículos de investimento padrão funciona desta forma, razão pela qual os participantes do mercado tendem a usar distribuições lognormal dentro de seus modelos de precificação. Com isso em mente, vamos voltar à curva em forma de sino (veja a Figura 1). Uma distribuição normal de dados significa que a maioria dos números em um conjunto de dados estão próximos da média, ou valor médio, e relativamente poucos exemplos estão em ambos os extremos. Em laymans termos, as ações de comércio perto do preço atual e raramente fazer um movimento extremo. Vamos supor um estoque comércios em 50 com uma volatilidade implícita de 20 para o at-the-money (ATM) opções. Estatisticamente, IV é uma proxy para o desvio padrão. Se assumirmos uma distribuição normal de preços, podemos calcular um movimento de desvio padrão para uma ação, multiplicando o preço das ações pela volatilidade implícita das opções at-the-money: Um desvio padrão move 50 x 20 10 O primeiro padrão O desvio é 10 acima e abaixo do preço atual das ações, o que significa que seu intervalo normal esperado está entre 40 e 60. Fórmulas estatísticas padrão implicam que o estoque permanecerá dentro deste intervalo 68 do tempo (veja Figura 1). Todas as volatilidades são cotadas numa base anualizada (a menos que indicado em contrário), o que significa que o mercado pensa que o stock provavelmente não seria inferior a 40 ou superior a 60 no final de um ano. As estatísticas também nos dizem que o estoque permaneceria entre 30 e 70 - dois desvios-padrão 95 da época. Além disso, o comércio entre 20 e 80 - três desvios-padrão - 99 do tempo. Outra maneira de afirmar isso é que existe uma chance de que o preço das ações fique fora dos intervalos para o segundo desvio padrão e apenas uma chance de o mesmo para o terceiro desvio padrão. Tenha em mente que esses números pertencem a um mundo teórico. Na realidade, há ocasiões em que uma ação se move fora das faixas definidas pelo terceiro desvio padrão, e elas podem parecer acontecer com mais freqüência do que você imagina. Isso significa que o desvio padrão não é uma ferramenta válida para usar durante a negociação Não necessariamente. Como acontece com qualquer modelo, se o lixo entra, o lixo sai. Se você usar volatilidade implícita incorreta em seu cálculo, os resultados podem aparecer como se uma mudança além de um terceiro desvio padrão é comum, quando as estatísticas nos dizem que normalmente não. Com essa renúncia de lado, conhecer o movimento potencial de um estoque que está implícito pelo preço de opções é uma peça importante de informação para todos os comerciantes opção. Desvio padrão para períodos de tempo específicos Como não negociamos sempre contratos de opções de um ano, devemos dividir o primeiro intervalo de desvio padrão para que ele possa se ajustar ao nosso período de tempo desejado (por exemplo, dias até a expiração). A fórmula é: (Nota: geralmente é considerado mais preciso usar o número de dias de negociação até a expiração em vez de dias de calendário. Portanto, lembre-se de usar 252 - o número total de dias de negociação em um ano. Use 16, uma vez que é um número inteiro ao resolver para a raiz quadrada de 256.) Vamos supor que estamos lidando com um contrato de opção de 30 dias de calendário. O primeiro desvio padrão seria calculado como: Um resultado de 1,43 significa que o estoque deve terminar entre 48,57 e 51,43 após 30 dias (50 1,43). A Figura 2 exibe os resultados para períodos de 30, 60 e 90 dias de calendário. Quanto maior o período de tempo, o potencial aumentado para as oscilações mais amplas dos preços das ações. Lembre-se volatilidade implícita de 10 será anualizada, então você deve sempre calcular o IV para o período de tempo desejado. Números de trituração torná-lo nervoso Sem preocupações, TradeKing tem uma calculadora de probabilidade baseada na web que vai fazer a matemática para você, e sua mais precisa do que a matemática rápida e simples usado aqui. Agora vamos aplicar esses conceitos básicos a dois exemplos usando estoque fictício XYZ. A estoque de negociação provável gama Todo mundo deseja que eles sabiam onde suas ações podem comércio no futuro próximo. Nenhum comerciante sabe com certeza se um estoque está indo para cima ou para baixo. Embora não possamos determinar a direção, podemos estimar um estoque de negociação intervalo ao longo de um determinado período de tempo com alguma medida de precisão. O exemplo a seguir, usando a Calculadora de Probabilidade da TradeKings, leva os preços das opções e seus IVs para calcular o desvio padrão entre agora e a expiração, a 31 dias de distância. (Ver Figura 3) Esta ferramenta utiliza cinco das seis entradas de um modelo de precificação de opções (preço das ações, dias até a expiração, volatilidade implícita, taxa de juros livre de risco e dividendos). A calculadora insere o valor atual da ação (104,91), a volatilidade implícita (24,38), a taxa de juros livre de risco (0,3163) ea Dividendo (55 cêntimos pagos trimestralmente). Vamos começar com a parte inferior da imagem acima. Os diferentes desvios padrão são exibidos aqui usando uma distribuição lognormal (primeiro, segundo e terceiro movimentos). Há uma chance de 68 XYZ entre 97,49 e 112,38, uma chance de 95 será entre 90,81 e 120,66, e uma chance de 99 será entre 84,58 e 129,54 na data de validade. Os primeiros limites de desvio padrão dos XYZs podem então ser introduzidos no canto superior direito da calculadora como o Primeiro e Segundo Preços Alvo. Depois de clicar no botão Calcular, a Probabilidade de tocar será exibida para cada preço. Essas estatísticas mostram as probabilidades de o estoque atingir (ou tocar) os alvos em qualquer ponto antes da expiração. Você notará que as Probabilidades na Data Futura também são dadas. Estas são as chances de XYZ terminar acima, entre, ou abaixo dos alvos no vencimento da data futura). Como você pode ver, as probabilidades exibidas mostram XYZ é mais provável que termine entre 97,49 e 112,38 (68,28) do que acima do preço-alvo mais alto de 112,38 (15,87) ou abaixo do preço-alvo mais baixo de 97,49 (15,85). Há uma chance ligeiramente melhor (.02) de alcançar o alvo de cabeça, porque este modelo usa uma distribuição lognormal em oposição à distribuição normal básica encontrada na Figura 1. Ao examinar a probabilidade de tocar, você notará XYZ tem uma chance de 33.32 Subindo para 112,38 e uma probabilidade 30,21 de cair para 97,49. A probabilidade de que ele toque os pontos-alvo é cerca do dobro da probabilidade de ele terminar fora deste intervalo na data futura. Usando Calculadora de Probabilidade de TradeKings para ajudar a analisar um comércio Permite colocar essas teorias em ação e analisar um spread de chamada curta. Este é um comércio de duas pernas onde uma perna é comprada (longa) e uma perna é vendida (curta) simultaneamente. Tenha em mente, porque esta é uma estratégia de opção de múltiplas pernas que envolve riscos adicionais, comissões múltiplas e pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Certifique-se de consultar com um profissional de imposto antes de entrar nesta posição. Ao usar out-of-the-money (OTM) greves, o spread de chamada curta tem um ponto de vista neutro para baixo, porque esta estratégia lucros se o mercado negocia lateralmente ou cai. Para criar esse spread, venda uma chamada OTM (greve inferior) e compre uma chamada OTM adicional (greve mais alta) no mesmo mês de vencimento. Usando o nosso exemplo anterior, com a negociação XYZ em 104,91, um spread de chamada curta poderia ser construído da seguinte forma: Vender um XYZ 31 dias 110 Call at 1,50 Comprar um XYZ 31 dias 115 Call at 0,40 Total crédito 1,10 Outro nome para esta estratégia é O spread de crédito de chamada, uma vez que a chamada youre selling (a opção curta) tem um prémio mais elevado do que o youre chamada compra (a opção de longo). O crédito é o lucro máximo para este spread (1,10). A perda ou o risco máximo é limitado à diferença entre as greves menos o crédito (115 110 1.10 3.90). O ponto de equilíbrio dos spreads no vencimento (31 dias) é 111,10 (a greve inferior mais o crédito: 110 1,10). Seu objetivo é manter o máximo de crédito possível. Para que isso aconteça, o estoque deve estar abaixo da greve inferior na expiração. Como você pode ver, o sucesso deste comércio em grande parte se resume a quão bem você escolher os seus preços de greve. Para ajudar a analisar os greves acima, vamos usar TradeKings Calculadora de Probabilidade. Nenhuma garantia é dada usando esta ferramenta, mas os dados fornecidos podem ser úteis. Na Figura 4, todos os insumos são os mesmos que antes, com exceção dos preços-alvo. O ponto de equilíbrio de spreads (111,10) é o primeiro preço-alvo (canto superior direito). Sua maior perda (3,90) ocorre se XYZ termina na expiração acima da greve superior (115) por vencimento - o segundo preço-alvo. Com base numa volatilidade implícita de 24,38, as Probabilidades na Data Futura indicam que o spread tem uma probabilidade de 80,10 de terminar abaixo do preço-alvo mais baixo (111,10). Este é o nosso objetivo, a fim de reter pelo menos um centavo do crédito 1,10. As probabilidades de XYZ terminarem entre o ponto de equilíbrio e a greve mais alta (111,10 e 115) é 10,81, enquanto a probabilidade de XYZ terminar em 115 (ou acima) o ponto da perda máxima de spreads é 9,09. Para resumir, as chances de ter um lucro de um centavo ou mais são 80,10 e as probabilidades de ter uma perda de um centavo ou mais são 19,90 (10,81 9,90). Embora a probabilidade de spreads de um ganho na expiração seja 80.10, há ainda uma chance de 41.59 XYZ irá tocar seu ponto de equilíbrio (111.10) algum tempo antes de 31 dias se passaram. Isso significa que com base no que o mercado está implicando a volatilidade será no futuro, o spread de chamada curta tem uma probabilidade relativamente alta de sucesso (80,10). No entanto, também é provável (41,59 chance) este comércio será um perdedor (negociação em uma perda para a conta) em algum ponto nos próximos 31 dias. Muitos comerciantes de spread de crédito saem quando o ponto de equilíbrio é atingido. Mas este exemplo mostra paciência pode pagar se você construir spreads com probabilidades semelhantes. Não tome isto como uma recomendação em como negociar spreads curtos, mas esperançosamente seu um instructive toma nas probabilidades que você pode nunca ter calculado antes. Em conclusão Esperemos que agora você tem uma idéia melhor de como a volatilidade implícita pode ser útil em suas opções de negociação. Não só IV dar-lhe uma noção de como volátil o mercado pode ser no futuro, ele também pode ajudá-lo a determinar a probabilidade de um estoque atingindo um preço específico por um determinado tempo. Que podem ser informações cruciais quando você está escolhendo contratos de opções específicas para o comércio. 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TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossas FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. Novos clientes são elegíveis para esta oferta especial após a abertura de uma conta TradeKing com um mínimo de 5.000. Você deve aplicar para a oferta da comissão do comércio livre introduzindo o código FREE1000 da promoção ao abrir a conta. Novas contas recebem 1.000 em crédito comissão de ações, ETF e opções negociadas executadas dentro de 60 dias de financiamento da nova conta. O crédito da comissão leva um dia útil a partir da data de financiamento a ser aplicada. Para se qualificar para esta oferta, as novas contas devem ser abertas até 31/12/2016 e financiadas com 5.000 ou mais dentro de 30 dias da abertura da conta. O crédito da Comissão abrange acções, ETF e ordens de opções, incluindo a comissão por contrato. Taxas de exercício e atribuição ainda se aplicam. Você não receberá compensação em dinheiro por quaisquer comissões de livre comércio não utilizadas. A oferta não é transferível ou válida em conjunto com qualquer outra oferta. Aberto apenas para residentes nos EUA e exclui os funcionários da TradeKing Group, Inc. ou de suas afiliadas, dos titulares de contas atuais da TradeKing Securities, LLC e dos novos titulares de contas que mantiveram uma conta na TradeKing Securities, LLC nos últimos 30 dias. A TradeKing pode modificar ou descontinuar esta oferta a qualquer momento sem aviso prévio. 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A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações e pode ser obtido enviando um e-mail para email160protected. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações de investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. 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